最新のリスククォンタム
欧州の銀行のSFTエクスポージャーは14％増加し、過去最高の8,810億ユーロに達した
29行の貸し手のうち18行が過去最高を記録；ドイツの銀行ではレポ取引と証券貸付が大幅に増加しました
JPモルガンとウェルズ・ファーゴ、第3四半期のAOCIの損失が倍増した
利回りの上昇により評価額が押し下げられ、CET1資本に打撃を与える中、未実現の有価証券評価損が膨らんでいます
エミレーツNBDファンドのRWAが480％急増した
同銀行による「ルックスルー・アプローチ」の初報告は、RBLの買収と時期を同じくしています
RBCとスコシアバンクの証券化RWAが過去最高を記録した
カナダの主要銀行におけるSEC-SA RWAは23％増加し、中でもRBCの15億カナダドルの増加が牽引しました。
国民銀行のSFTが、レポ取引の増加を受けて40％急騰した
証券金融取引の過去最高水準が、レバレッジ比率の15bp低下に寄与しました
リスク・クォンタム・データベース
Risk Quantumの読者の皆様は、記事の背景にあるデータセットの一部にアクセスできるようになりました。
利用可能なデータは、127の銀行と14のセントラル・カウンターパーティの数百の指標をカバーしています。
バーゼルIII
ユーレックス、JSCC、NSCCで流動性リスクが急上昇
3つのCCPにおいて、支払いの困難に直面している債務の件数が過去最高を記録しました
JPモルガンが米国の銀行を牽引し、10年内での最高水準のデリバティブ・エクスポージャーに達した
BNY、ゴールドマン、ウェルズ・ファーゴが史上最高値を更新しました
OCCの初期証拠金が38.1％急増し、過去最高の2,230億ドルに達した
第2四半期、顧客の純需要がほぼ2倍に増加し、ECCとHKSCCも過去最高を更新しました
米G-Sibsにおけるエクイティ・スワップの想定元本が、過去最高の7,660億ドルも急増した
第2四半期の想定元本は16％増の5.5兆ドルとなり、オプションの伸びを上回りました
関税騒動
CCPはショックへの耐性を高めることができたのか？
データによると、大半のCCPはイラン戦争による混乱を乗り切ったようですが、ショックの頻度が徐々に影響を及ぼし始めています
バーゼルIIIの最終局面：全体的な安堵感の陰に、勝者と敗者が潜んでいる
G-Sibsはサーチャージ制度の改革で恩恵を受ける一方、AOCIは地方銀行に打撃を与えています
粉飾決算が米国レポ市場を歪める仕組み
銀行は定期的にレポ残高を圧縮し、システム的な指標を操作しています。これにより、借入金利に広範な影響が生じています。
DFASTの動向：米国ストレステスト12年間から浮かび上がる新たな傾向
バッファーを違反した銀行、ストレス下で最も良好なパフォーマンスを示した資産、およびドッド・フランク法に基づくストレステスト演習から得られたその他の知見
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について
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